RCI 大研究＾＾

　





こんにちは♪Seeyaです


フォーラムのほうで RCI の天底の張り付きについて
話題にあがっていましたので

今回は 『 RCI 』 について研究してみます＾＾　←いまさら感もありますがｗ


RCI は非常に人気の高いインジケーターですよね♪

このディ・アフター・トレード☆でも、記事ランキングでは
RCI 関連の記事は何もPRしてなくても常に上位にランキングされています＾＾

ただ海外では注目度は思ったほどあまり高くはないそうで、
トレーディングソフトなどにも標準では搭載されていないケースも多いようです。
（MetaTraderもそうですネｗ＾＾）



ここでは純粋に RCI のインジケーターとしての中身の話を進めていきますので、
トレードのときの見方などは、過去記事 『RCIの解説』 などを参照してください＾＾

---

それでは中身の話に入りましょう。

RCI と名前は 順位相関指数（Rank Correlation Index）を略したものになります。
ランクの相関関係のインデックス、ということですね。

MetaTrader4には標準では実装されていませんが、
フリーのもので SpearmanRankCorr.mq4 という代表的なインジケーターがあります。

RCI は「スピアマンの順位相関係数」の呼び名であり、このインジケーター名の
"Spearman" が "スピアマン" という人の名前、ということですね。

順位相関係数では他にケンドールという人のもあるようですが、
知る限りでは RCI と言えば スピアマンさんの係数を指します(笑

ケンドールの係数では、スピアマンのものよりも幾分穏やかなラインとなり
ディ・アフター・トレード☆での DAT_WPR のラインに近いものになるようです。


では、"順位相関" とはどういうことか、を解説していきましょう。

まずは RCI の計算式から。

　　　　　　　　　6 × (日付と価格の順位の差の２乗を合計した値)
RCI(%) ＝ ( 1 − ─────────────────────── ) × 100
　　　　　　　　　　　　　　期間 × ( 期間の2乗 − 1 )


よく考えつくものだなぁ、と思いますが、

RCI は、上のような複雑な計算をして求められた値になります。

日付（ロウソク足の位置）と、終値の高低に、順位（ランク）をつけ、
その相関をとることで価格の推移をみる関数、ということになるわけですが。。

難しいですね＾＾


もう少し噛みくだいて、具体的な数値であらわしてみましょう。

数が多いとわかりにくいので、ロウソク足５本分であらわしてみます。

ﾛｳｿｸ足　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
レート　　　 91円　　　　92円　　　　93円　　　　94円　　　　95円

ドル円の日足だと思ってイメージしてください(笑
毎日１円ずつ５日間に渡ってレートは右上がりに上がっています。

このとき、ロウソク足１本ごと、価格ごとに順位をつけていきます。

ロウソク足は、最新が１位、過去に遡って、２、３、と、つけていきます。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
　順位　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１

価格は最高値が１位、下に向かって、２、３、と、つけていきます。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
レート　　　 91円　　　　92円　　　　93円　　　　94円　　　　95円
　順位　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１

と、いうことで、ロウソク足、価格ともに順位をつけました。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
ﾛｳｿｸ足　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１
　価格　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１

その（ロウソク足の順位−価格の順位）の差は次のようになります。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
　　差　　　　０　　　　　０　　　　　０　　　　　０　　　　　０
　　　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓
　２乗　　　　０　　　　　０　　　　　０　　　　　０　　　　　０

そしてこれを計算式にあてはめます。

　　　　　　　　　　　　　6 × 0
RCI(%) ＝ ( 1 − ──────────── ) × 100
　　　　　　　　　5 × ( (5 × 5) − 1 )

5 × ( (5 × 5) − 1 )　は、120 なので

　　　　　　　　　　0
RCI(%) ＝ ( 1 − ─── ) × 100　⇒　100 (%)
　　　　　　　　　 120

と、なります。

すなわち期間５の RCI をとった場合、
５本のロウソク足すべてが右上がりだと現在のロウソク足での
RCI の値は 100 となり、天井に張り付きます。


では、逆に、右下がりの場合はどうでしょう。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
レート　　　 95円　　　　94円　　　　93円　　　　92円　　　　91円
─順位───────────────────────────────
ﾛｳｿｸ足　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１
　価格　　　　１　　　　　２　　　　　３　　　　　４　　　　　５
─結果───────────────────────────────
　　差　　　　４　　　　　２　　　　　０　　　　−２　　　　−４
　　　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓
　２乗　　　１６　　　　　４　　　　　０　　　　　４　　　　１６

これをまた計算式にあてはめます。

　　　　　　　　　　　　　6 × 40
RCI(%) ＝ ( 1 − ──────────── ) × 100
　　　　　　　　　5 × ( (5 × 5) − 1 )

　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　 240
RCI(%) ＝ ( 1 − ─── ) × 100　⇒　-100 (%)
　　　　　　　　　 120

と、なります。

すべてが右下がりだと現在のロウソク足では -100 になるということですね。

そんなことで RCI は -100 〜 100 の間であらわされるインジケーターとなります。


では、今度は、急に上がって、ゆっくり下がって、の場合。

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
レート　　　 91円　　　　92円　　　　95円　　　　94円　　　　93円
─順位───────────────────────────────
ﾛｳｿｸ足　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１
　価格　　　　５　　　　　４　　　　　１　　　　　２　　　　　３
─結果───────────────────────────────
　　差　　　　０　　　　　０　　　　　２　　　　　０　　　　−２
　　　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓
　２乗　　　　０　　　　　０　　　　　４　　　　　０　　　　　４

　　　　　　　　　　　　　6 × 8
RCI(%) ＝ ( 1 − ──────────── ) × 100
　　　　　　　　　5 × ( (5 × 5) − 1 )

　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　48
RCI(%) ＝ ( 1 − ─── ) × 100　⇒　60 (%)
　　　　　　　　　 120


ゆっくり上がって、急に下がって、の場合は、

　　　　　　５本前　　　４本前　　　３本前　　　２本前　　　現　在
レート　　　 93円　　　　94円　　　　95円　　　　92円　　　　91円
─順位───────────────────────────────
ﾛｳｿｸ足　　　　５　　　　　４　　　　　３　　　　　２　　　　　１
　価格　　　　３　　　　　２　　　　　１　　　　　４　　　　　５
─結果───────────────────────────────
　　差　　　　２　　　　　２　　　　　２　　　　−２　　　　−４
　　　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓
　２乗　　　　４　　　　　４　　　　　４　　　　　４　　　　１６

　　　　　　　　　　　　　6 × 32
RCI(%) ＝ ( 1 − ──────────── ) × 100
　　　　　　　　　5 × ( (5 × 5) − 1 )

　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　 192
RCI(%) ＝ ( 1 − ─── ) × 100　⇒　-60 (%)
　　　　　　　　　 120

と、なります。

急落したほうが、ラインはさらに下にいっていることになりますね。


ここまで見てきたように、RCI の場合にはベースに移動平均を使用した
インジケーターとは考え方がまったく異なります。

レートが大きく動いたときにラインが大きく動いたように見えるのは

例えば期間７の場合であれば、動いたレートが他の６つのレートより
ランキングが、プラス方向なら最上に、マイナス方向なら最下になったためで

そのとき動いた値幅の数字自体が反映されたものではありません。

上昇方向のシーンで例えると、７回続けて前の６つより上であれば、
動きが緩やかだったとしても RCI は 100％になる、ということですね。


ディ・アフター・トレード☆では、RCI は６ラインとし、
それぞれの期間は、７、９、１４、２６、３４、５２、と、しています。

提唱している 『６Bars理論』 (ｼｯｸｽ・ﾊﾞｰｽﾞ) では、１つのトレンドは、
６本のバーと１本の踊り場、３＋１＋３、６（３＋３）＋１、としていまして、
期間７と期間９のラインを「短期線」と呼び特に重視しています。

また,その概念だけの公開の 『x４(ﾊﾞｲﾌｫｰ)タイムフレーム』 では、
基準とするタイムフレームを、１分、４分、１５分、１Ｈ、４Ｈ、とし、
１分足からの４の倍数（近似）での時間足を基準としていまして、

したがって、６ラインRCI の、短期線の期間７および期間９のラインは、
下位足の２６（≒７x４）あるいは３４（≒９x４）に対応し、

つまりは上の時間足の短期線（７、９、１４）（点線の青・赤、緑）は、
下の時間足の長期線（２６、３４、５２）を構成しているという考え方です。


このように各タイムフレームを数珠つなぎに見ることによって、
その時点のマーケットに流れているトレンドを構成する長・短の動きを
非常にうまく捉えることができるよう設計されている、というワケです＾＾ﾆｬﾊ

ここにディ・アフター・トレード☆の提供している RCI が
６ラインである理由(ワケ)があるわけですネ♪

いままで "Seeyaはナニ言ってんだ？？" と思われていた方もｗ
これで少し謎を解いていただけたかもしれませんね＾＾；



では♪　今回もこの辺でｗ


『皆の英知を結集して』☆

ともにがんばりましょう！


では。また♪＾＾



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