勝率の考え方

こんにちは♪ Seeyaです。


今回は、トレードの勝率について考えてみましょう。


一般的なシステム・トレードにおいては、６０％の勝率でそこそこ上出来。
７０％以上あれば優秀、と、言われます。
いわゆる"システム・トレード"とは、EAによる自動売買でのトレードや、
インジケーターのサインに従ってエントリーしていくトレードのことを言います。

人によっては、自分なりのルールを決めて、それを固定し、
ひたすらそのルールに従ってエントリーしていくことも
"システム・トレード"であると定義される方もいらっしゃいます。
その『ルール』をインジケーターにするか、しないか、の違いだけですので
その通り、と、いうことになりますね。


勝率とはもちろん　勝ちトレード数　÷　総トレード数　となります。

勝率は高いことにこしたことはないとは思いますが
"勝率を追い求めても意味がないこと"　とも、よく言われます。

それは何故でしょうか。

例えば、１pipsのリミット幅を目標に、４９回、勝ちトレードを得たとします。
でも５０回目のトレード、最後の１回のトレードのとき、損切りに失敗して
５０pipsのマイナスを被ったとしましょう。結果は-1pipsの損となりますね。
勝率は９８％ですが、決して損益はプラスにはなりません。

原因は何故でしょうか。ここでは３つの問題があります。

１つ目は、目標としたリミットの幅が小さ過ぎた。
２つ目は、損切りしたストップの幅が大き過ぎた。
３つ目は、勝率は良くても確度が低かった。

と、いうことになります。

要は、トレードとは、リミット幅とストップ幅、勝率、のバランスであり、
それらをひっくるめたトレードの精度としての確度に問題があった、
と、いうことですね。


そういう意味では、
先にあげた　"勝率を追い求めても意味がないこと"　と言うのは誤りであり、
　　　　・ ・
"勝率だけを追い求めても意味がないこと"

と、言うことができると思います。

裏を返せば、トレードの確度を上げるために、リミット幅とストップ幅のバランスをとり、
勝率を上げていくのを目標とすることには、十分な意味がある、と、いうことになります。

勝率４０％で、リミット幅１５pips、ストップ幅１０pipsでプラスマイナス０でも、
勝率８０％で、リミット幅１５pips、ストップ幅６０pipsでプラスマイナス０でも、

リミット幅・ストップ幅を固定的に想定するのであれば、
それぞれその勝率から確度を上げていくことは有効、ということになります。

（想定する勝率とリミット幅から±０となるストップ幅の算出方法は
　別記事『ストップの考え方』を参照してください）


なお、ここで言う「勝率」とは、とにかくプラスで終われたトレード、ということではなく
想定したリミット幅（またはそれ以上）で終われたトレードとなります。
また同様に負けたトレードは、想定したストップ幅で損切りしたトレード、と、
いうことになりそうですが、ここでは、

（総トレード数） − （勝ちトレード数） ＝ （負けトレード数）

と、いうことにしておきましょう。

プラスマイナス０のトレード（引き分け）もありますが、
Pipsには表れないせっかくかけた時間や労力がマイナスとなっていますので
負けカウントとしたほうがより実勢をあらわしていることになるでしょう。


ファンドや投資銀行のディーラーでも勝率は５０〜６０％と言われることもありますが、
まずは５０％の勝率を得られるリミットとストップでバランスしていることを前提として、
要求されている利益が出るロット数を投入できる、または、目標とする利幅を
得られるまでレートの振れに耐えられるか、その上で損切りになっても耐えられる
資金力をもっている、と、いうことによるトレードの組み立ての違いだと思います。

５０％とは半々の確率ということですので、５０pips負けても、６０pips獲り返せば、
１０pipsの儲けになるというわけですからね。

ただ。いずれにしても、この組み立て方のときの問題は、
"５０％"の分母がどういう範囲になるのか、が、誰にもわからない、ということです。

２回トレードすれば必ず１回は勝てるなら良いでしょう。
４回の内、２回は勝てる、でも、良いと思います。

でも、いまもし５回続けて負けていたとして、これから５回勝てるでしょうか。
これからも５回負け続けて、そこから１０回勝つのかもしれない。

いやいや、ここからは勝った負けたを繰り返して
最後に５回勝って１０勝１０敗になるのかもしれない。
はたまた１００勝の前に１００回負け続けて資金が底をつくのかもしれない。


一般的に確率論では、分母が大きくなればなっただけ、
その精度は上がっていくと言われています。もっともです。
トレード数を増やしていけばいくほど、実勢にあった適切な確率が
数字としてはっきりとあらわれてくるということなのでしょう。

ただそういう意味では、『確率』を前提とした組み立てでは、
その確率が適正なのかどうかは相当数のトレードを積んで
はじめてわかってくることになってしまいますので

そんなことで、ディ・アフター・トレード☆では
想定（目標）した確率で、リミット幅、ストップ幅、ロット数を決めておき、
その上でトレードの確度を上げていく、という手法をとっています。

あくまでもエントリー時点では、"勝率１００％"が目標なわけですからｗ
仕方なく"負けた"トレードは最低でも２０％以内に収めたいところです。


まずは、リミット４pips、ストップ６pipsで、勝率６０％
収支はプラスマイナス０ですので、このままでは儲けにはなりませんが＾＾
ここらあたりから始めて、確度を上げていくのが良いかと思います。

※ディ・アフター・トレード☆の推奨するリミット・ストップ幅の組み合わせは
　 トップ・ページにある 『レギュレーション』 を参考にしてみてください。


では、リミット４、ストップ６、として、
何パーセントまでを目標に確度を上げていけば良いのか。

そのあたりは次回、"プロフィット・ファクター"でお話しましょう☆


では。 きょうはこの辺で♪＾＾


『皆の英知を結集して』☆

ともにがんばってまいりましょうｗ＾＾


では。また♪




■ディ・アフター・トレード☆ の過去記事は♪　　⇒　『サイト・インデックス』

■インジケーターの配布、Q&A・要望の前に！　⇒　『サイト・ポリシー』



ランキング。参加してます♪
↓応援してくださいネ＾＾　ポチッとヨロシクﾃﾞｽ☆


　　


こっちもポチッとしてもらえると
↓かなりよろこびます♪＾＾ｗ