ストップの考え方 

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こんにちは♪ Seeyaです。


今回は、トレードをおこなっていくにあたって最も大切なポイントとなる

『ストップ』　 に、ついて考えてみましょう。

"リミット"が 利益となるレート値を指すのに対して、
"ストップ"とは、その値までレートが進んだら損切りする、という意味での
レート値になります。

それ以上は、損が大き過ぎるから止めて〜！

と、いう意味でのストップ。。でしょうか(笑＾＾


ちなみに、ディ・アフター・トレード☆では、

エントリーしたレート値からリミット値までを　 "リミット幅"
エントリーしたレート値からストップ値までを　"ストップ幅"

と、呼んでたりもします。


スプレッドやレバレッジ、エントリーのタイミングや、クローズの条件、
リミットの幅、勝率など、いろんなポイントがあるにもかかわらず、

なぜストップを「最も大切なポイント」とするのか。

要はＦＸでトレードを行うにあたって一番大切なことは

"どううまく負けるか"　に、なるからです。


ディ・アフター・トレード☆の基準とする４pipsでプチ・トレードを行って
例え９回連続で勝ちを得たとしても10回目に40pips負けたらマイナスです。

勝率は90％ですが、収支はマイナスになるということですね。

ドル円でも40pips程度なら、塩漬けにしたときなどは、あっという間に
振れてしまう幅ですから、よくある話になってしまいます。

コンスタントに勝率100％なら良いですが、1%でも負ける確率があるのなら
ストップについて考えておく必要があるでしょう。

負けるときに、いかにうまく負けるか、これがポイントになります。


例えば、勝率が20％として。　それで利益が出るのでしょうか。


リミットを80pips、ストップを20pips。
この条件でトレードすれば、２勝８敗で収支は±０のボーダーラインとなり、
あと１勝して３勝８敗にできれば勝率は27％で80pipsのプラスになります。

勝率は３割あれば十分。。(?)　　これもひとつの考え方です。





トップ・ページ内にある レギュレーション に掲載しているこの表↑にあるように、
ディ・アフター・トレード☆では、基準とする１分足スキャルでのストップ幅を
６〜８pipsとしています。

そのときにプラスマイナス０となるボーダーラインはどこか。

目標とするリミットの幅が決まれば、±０となるボーダーラインのストップ幅は
おのずと見えてきます。

以下の計算式にあてはめてみましょう。

　　リミット幅×勝率
　　───────　　＝　　ストップ幅
　　　　　負け率

目標とするリミットの幅を４pipsとした場合に、自分の勝率を75％と仮定すると、

４　×　0.75　÷　0.25　＝　12pips

となります。


この考え方をつかって、想定するリミット幅と勝率を組み合わせていくと
以下のマトリックスが出来上がります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：pips）

───2pips4pips6pips8pips10pips15pips30pips
50% 2.00 4.00 6.00 8.0010.0015.0030.00
55% 2.44 4.89 7.33 9.7812.2218.3336.67
60% 3.00 6.00 9.0012.0015.0022.5045.00
65% 3.71 7.4311.1414.8618.5727.8655.71
70% 4.67 9.3314.0018.6723.3335.0070.00
75% 6.0012.0018.0024.0030.0045.0090.00
80% 8.0016.0024.0032.0040.0060.00120.00
85%11.3322.6734.0045.3356.6785.00170.00
90%18.0036.0054.0072.0090.00135.00270.00


これが、それぞれのリミット幅のときのボーダーライン（±０）となる
リミット幅、勝率、ストップ幅の表になります。


ディ・アフター・トレード☆では、

�，泙瑳�分のトレードスタイル(スキャル／デイトレ）を決めて
　　　　　　　　　　↓
�¬槁犬箸垢覺霆爐離螢潺奪箸良�を決めたあと
　　　　　　　　　　↓
�Ｍ汁曚垢襦△泙燭鰐槁犬箸垢訃［┐鯀枋蠅�
　　　　　　　　　　↓
�づ�正なストップ幅を設定する


と、いうようなトレードの組み立て方を推奨しています。


いままで見てきたように、リミットとストップと勝率は、
それぞれがお互いに影響を与えることになりますので

実際のところは、特にはじめのうちは、トレードを行いながら
勝率とストップ幅をバランスさせていくことが必要になります。

※実際の損益となるには、"エントリーするロットの数"もここへ
　 関係してきますが、とりあえずここでは触れないことにします。


ある程度の勝率・ストップ幅のバランスが見えてきたら、
ストップの幅を固定して、勝率を上げていくことに精進します。


例えば、勝率が60％、リミット４pips、ストップ６pipsをスタートとします。

ここがスタート地点のボーダーライン（±０）ですから、
あとはこのリミット・ストップでの勝率を上げていきます。

勝率が70％、80％と上がってくれば、↑の表を見るとわかるように
プラスマイナス０となるボーダーラインでのストップ幅は
16pipsまで広げられるようになってきていますので

リミットを４pipsのままストップを少し低めに12pipsとしてトレードの余裕をみるか、

リミットは８pipsに上げ、ストップを12pipsに広げて、また65％あたりから
勝率向上に精進するか、と、いうような選択肢になってきます。


勝率については、
どういった状態を『勝った』とするのかで大きく値が変わってきますが、
ここではあくまでも設定したリミット値で決済できたトレードが
『勝ち』ということになります。

本当は、少なくともマイナス決済にならなければ『勝ち』としたいところですが
そうでなければ、上の表の通りの勝敗でも±０になってきませんので。
レギュレーションに沿ってやっていくときはいたしかたないところですね。


また、見方は異なりますが、"プラスマイナス０となるボーダーライン"を
「プロフィット・ファクター」（PF）という数値でもって判断するときには
そのPF値は"1"を境に判断します。

１以上が利益が出る状態、１未満は損が膨らむ状態、となります。

トップ・ページ内にある レギュレーション に、
プロフィット・ファクターの表が掲載されていますので、
いま自分がどの位置にいるのか、どのくらいに目標を置けば良いのか、
おおまかにでも見ておくのも良いかもしれませんね。


ロットをどうするか、あるいは、勝率やプロフィット・ファクターはどう見ていくのか、
そのあたりも大変重要な話ですが、長くなるのでここには含めませんでした。

そこのところの話は、また別の機会にでもできると良いですね。


では。 きょうはこの辺で♪＾＾


『皆の英知を結集して』☆

ともにがんばってまいりましょうｗ＾＾


では。また♪




■ディ・アフター・トレード☆ の過去記事は♪　　⇒　『サイト・インデックス』

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コメント

こんばんわ♪

Seeyaさん
こんばんわ〜♪　
上手く負ける　難しいですよね〜
勝つこともまた・・
エントリーのタイミングとかそういう事ではなくて　この＋で良し♪が
なかなかです　もっと・・もっととなってしまいます
そこから考えると　−トレードは
スパッと切れるのかもしれません
勉強させていただきました♪
ありがとうございます
Pony's Paddockの記事
また　楽しみにしてます♪

こんばんは

こんばんわー
今回は大変考えさせられる内容でした＾＾
今まで、中々ロスカットできない事が多く、いつかプラスになるだろうとか勝手な願望でトレードしていた時期がありました。　たしかに、運がよければ元にもどったりトレンドが逆転してプラスになったりするんですがそれではギャンブルにすぎないですもんね。
きっちりとロスカットができる事こそ勝利への一歩ではないかと思います。　　
最近は、Methodのおかげで着実なトレードができるようになってきたので、一日一回一勝と決めてトレードを行っています。　無駄なエントリーをなくして勝率をあげていく。　万が一負けてもスッパリと一定のラインでロスカットできる。　上記をふまえこれからも頑張っていきたいと思います。　今後ともよろしくお願いします。
　

＞りんさん

こんにちは＾＾
一番コメ☆ありがとうございます♪
一応、Methodのレギュレーションはありますがｗ
自分なりにアレンジして自分にあったレギュレーションを
つくっていくのも大切ですよね♪
PFDはもう少しがんばっていきますので(笑＾＾
期待してくださいネ☆ﾅﾝﾁｬｯﾃｗ
がんばってまいりましょう♪

＞リュークさん

こんにちは＾＾
トレードは勝率とリミット、ストップ、ロットのバランスですよね♪
そうですね〜♪
利確も損切りもどれだけスパッとやれるかは
とても大事なことだと思います☆
日々精進ですね＾＾
がんばってまいりましょう♪

こんにちわ♪
今日は久しぶりに気持ちのいいトレードが出来ました♪
そして931の初公開トレードをManualにし発行しました♪

こんにちは、Ｓｅｅｙａさん
きのうのＦＯＭＣは壮絶な
動きでしたね
先日はこちらでブログ紹介
していただきありがとう
ございました！
またなにかいいのがあれば
どんどん掲載していきますので
よろしくお願いします。

＞Airockさん

こんにちは＾＾
Manualの確認配布ありがとうございましたｗ
M931のマニュアルというよりは
M931を利用したFallenHeaven式トレードの
マニュアルという内容ですねｗ

＞ＪＩＬＬさん

こんにちは＾＾
FOMCはキマりましたね〜
ここ数日のレンジ相場が
少し異様な感じがしてましたからね〜＾＾
また良い情報がありましたら
よろしくお願いします♪ｗ
がんばってまいりましょう☆＾＾

こんばんわ♪
確かに今回はかなり独自ですね＾＾；
ただ92系からWPRやACXは変わってないのでネタがｗ
931は２つのボリバンを採用してるから今回はそれで＾＾；

＞Airockさん

こんにちは＾＾
そうですね〜(笑
現行リリースのMethodと違う内容のモノだと
誤解を生みそうな気もしますのでｗ
Methodのマニュアルというよりは
純粋に"FallenHeaven式"の手法♪ということで
良いんじゃないでしょうか＾＾
Airockさんなら、
Ｄ.Ａ.Ｔ製ということがわかるようにしてあれば
Methodは一般のフリーのインジケーターと
同じ扱いでかまいませんよｗ

こんばんは。
ストップロスの幅を大きくすると勝率も上がりますけど、万が一負けた時の場合…
そんな考えが頭をよぎって、どうするべきが本当に考えさせられます。
結論は…Methodで確実なエントリー⇒勝率アップですかねｗ
そして私の目標は欲張らないｗ

＞Mixelさん

こんにちは＾＾
そうですね。そこはデイトレになると
一番の悩みどころになりますネｗ
やはり自分のトレンドの見立てに
どれくらい自信が持てるか！
に尽きるのかもしれません＾＾
確度を上げていきましょう♪

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